Arizona évoque une musique du désert, où la chaleur est suffocante et le soleil accablant. La mélodie principale y est jouée par une guitare électrique au son "surf" et l'accompagnement des cordes, de la contrebasse et des percussions à main en fait une pièce au son acoustique très chaleureux. Une section "double-time" dans le milieu de la pièce contribue à lui donner un bon niveau d'énergie.